期货算法语言

㈠ 期货的算法

仓位金：总资金*（X%-Y%）；
单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；
单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；
默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；
每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；
期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；

㈡ 期货手续费怎么算

不同地区、不同期货公司收取的手续费是不一样的。相对大的实力强的期货公司手续费低一些，而一些小的期货公司略高，手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。

目前交易所的手续费有两种收取方式（截至2019年12月）：

1、按手数，即一手多少元

如豆油合约为2元/手。对应计算公式为：N手某期货合约手续费=固定手续费×N手，那么一手豆油的手续费就是2块钱

2、按照成交金额的比例，一般都是万分之多少

对应计算公式为：N手某期货合约手续费=开仓/平仓成交价×交易单位(合约乘数)×手续费率×N手，以铁矿石举例，铁矿石的手续费是成交金额的万分之一，假如铁矿石的价格是5000元，那么一手螺纹钢的手续费=5000*1*10*万分之一=5元。

(2)期货算法语言扩展阅读

期货交易基本业务规则的有关规定

根据中国证监会《期货交易所管理办法》第四十七条规定，期货交易必须通过期货交易所集中竞价进行，禁止不通过期货交易所集中竞价撮合的场外交易。期货交易实行价格优先、时间优先的撮合成交原则。

第四十八条规定，期货交易所通过会员代收的交易手续费不得高于期货合约规定的标准。

第四十九条规定，期货交易所向会员收取的保证金，用于担保期货合约的履行。保证金属会员所有。期货交易所应当在其指定的结算银行开立专用结算帐户，专户存储会员保证金，不得挪用。

㈢ 期货开仓均价怎么算

期货开仓时当日末平仓则均价计算是即时买入价减去当日结算价即你当日买入的价格。第二天也不平仓。并且继续开仓则当日开仓结算后的价格与昨日的价格平均以此类推即可算出开仓均价。注意计算平仓是先进先出。当日开仓当日平仓的不计在均价里。一般开仓均价并不重要。
拓展资料：
持仓均价和开仓均价一般在期货交易界面经常出现。
持仓均价：投资者持有合约的上一日的结算价，包含了手续费，当投资者持有的合约过夜之后，持仓价就会变成上一日的结算价，因此持仓均价的每个交易日都会变动。
开仓均价：期货无论是买入空单还是买入多单都叫做开仓，因此开仓均价的意思是指做多或做空的平均价格，比如分批开仓，系统会算出一个平均价。开仓均价分为：买开仓均价和卖开仓均价。
买开仓均价：是指多单持有者对账户多单仓位调整后的开仓价格；卖开仓均价：是指空单持有者对账户空单仓位调整后的持仓价格。
开仓均价和持仓均价具体区别：
1、报价不同
分为买开仓均价和卖开仓均价；买开仓均价指多单持有者对账户多单仓位调整后的开仓价格，卖开仓均价指空单持有者对账户空单仓位调整后的持仓价格；卖出价格低于原开仓均价，或买入价格高于原持仓均价，开仓均价就会上升，反之开仓均价就会降低。
持仓均价也分为买持仓均价和卖持仓均价，当投资者持有多头头寸时，就会在买持仓均价一栏显示上一日该品种的结算价，当投资者持有空头头寸时，就会在卖持仓均价一栏显示上一日该品种的结算价。
2、期限不同
买持仓均价按照当天期货的结算价格进行了资金的盈亏划分；而买开仓均价则是用户现在所有持有的单子按照开仓数量计算的一个加权平均价格，这个价格不会变动；开仓价是用户买入卖出的点位，持仓过夜后，经过结算，第二天的持仓价就是上一日的结算价。
3、影响不同
在交易账户里面，开仓均价是交易账户里开立或者留存合约持仓的平均价；持仓均价是指合约开仓订立当日的持仓均价和开仓均价是一致的，以后每日的持仓均价是以昨日结算价计算的账户持仓的平均价格。

㈣ 期货收益如何计算

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算方法为： 盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

(4)期货算法语言扩展阅读：

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。

在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，

可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

㈤ 期货递归算法

期货递归算法是一个必须使用函数来完成的算法。
递归的定义。
自己定义自己。递归调用在函数里调用此函数。
递归的坑。容易超时。必须有边界，否则会一直循环下去。
递归算法（英语：recursionalgorithm）在计算机科学中是指一种通过重复将问题分解为同类的子问题而解决问题的方法。递归式方法可以被用于解决很多的计算机科学问题，因此它是计算机科学中十分重要的一个概念。

㈥ 期货的什么保证金 持仓保证金 可用资金的算法，公式有谁知道嘛

可用资金的计算方法：
可用资金=客户权益-持仓保证金

本日风险度的计算方法：
本日风险度=持仓保证金/客户权益

持仓盈亏的计算方法：
持仓盈亏=浮动盈亏/持仓保证金
当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏

平仓顺序按成交合约时间先后进行，平仓盈亏的具体计算公式如下：
平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏
平历史仓盈亏= ∑[(卖出平仓价－上一交易日结算价)×卖出平仓量]+∑[(上一交易日结算价－买入平仓价)×买入平仓量]
平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价－当日买入开仓价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价－当日买入平仓价)×买入平仓量]

持仓（浮动）盈亏的计算公式如下：
持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏=（当日结算价－上一日结算价）×持仓量
当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价－当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价－买入开仓价)×买入开仓量]
客户权益的计算方法：
客户权益=期初资金+入金-出金-手续费+平仓盈亏+浮动盈亏等
持仓保证金的计算方法：
持仓保证金=今日结算价*持仓手数*交易单位（X吨/手）*保证金比率

㈦ 期货交易中，麦语言是什么

你好，期货交易中的麦语言是指程序化交易的一种语言。

㈧ 关于股指期货的SAR、CCI、BIAS、ATR指标的算法

股指期货中的周期指标除了SMA、EMA、BOOL、MACD、KDJ等还有很多其他分析的指标，如SAR、CCI、BIAS、ATR有时候也会被交易者用来判断股指期货的走向。正好最近项目中有需要加上这几种指标供用户使用，在此记录一下：

在计算SAR之前，先要选定一段周期，比如n日或n周等，n天或周的参数一般为4日或4周。

计算Tn周期的SAR值为例，计算公式如下：
SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]

在计算SAR值时，要注意以下几项原则：
1 .初始值SAR(T0)的确定
若T1周期中SAR(T1)上涨趋势，则SAR(T0)为T0周期的最低价
若T1周期下跌趋势，则SAR(T0)为T0周期 的最高价；

2.极点价EP的确定
若Tn周期为上涨趋势，EP(Tn-1)为Tn-1周期的最高价
若Tn周期为下跌趋势，EP(Tn-1)为Tn-1周期的最 低价；

3.加速因子AF的确定
(a)加速因子初始值为0.02，即AF(T0)=0.02；
(b)若Tn-1，Tn周期都为上涨趋势时，
当Tn周期的最高价>Tn-1周期的最高价，则AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02
当Tn周期的最高价<=Tn-1周期的最高价，则AF(Tn)=AF(Tn-1)，但加速因子AF最高不超过0.2；
(c)若Tn-1，Tn周期都为下跌趋势时，
当Tn周期的最低价<Tn-1周期的最低价，则AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02
当Tn周期的最低价>=Tn-1周期的最低价，则AF(Tn)=AF(Tn-1)；
(d)任何一次行情的转变，加速因子AF都必须重新由0.02起算；
比如，Tn-1周期为上涨趋势，Tn周期为下跌趋势(或Tn-1下跌，Tn上涨)，AF(Tn)需重新由0.02为基础进 行计算，即AF(Tn)=AF(T0)=0.02；
(e)加速因子AF最高不超过0.2，当AF>0.2时，AF需重新由0.02起算；

4.SAR值的确定
(a)通过公式SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]，计算出Tn周期的值；
(b)若Tn周期为上涨趋势，
当SAR(Tn)>Tn周期的最低价(或SAR(Tn)>Tn-1周期的最低价)，则Tn周期最终 SAR值应为Tn-1、Tn周期的最低价中的最小值
当SAR(Tn)<=Tn周期的最低价且SAR(Tn)<=Tn-1周期的最低价，则Tn周期最终SAR值为SAR(Tn)，即SAR=SAR(Tn)；
(c)若Tn周期为下跌趋势，
当SAR(Tn)<Tn周期的最高价(或SAR(Tn)<Tn-1周期的最高价)，则Tn周期最终 SAR值应为Tn-1、Tn周期的最高价中的最大值，
当SAR(Tn)>=Tn周期的最高价且SAR(Tn)>=Tn-1周期的最高价，则Tn周期最终SAR值为SAR(Tn)，即 SAR=SAR(Tn)；

t——当日；
n——时间长度；
Ci——第i日的[收盘价]
Hi——第i日的最高价；
Li——第i日的[最低价]
TRi = max(Hi,Ci-1)-min(Li,Ci-1)
注：一般取n=14，m=6。
其实就是一个求和取平均的过程。

计算公式如下：
乖离率=[(当日收盘价-N日平均价)/N日平均价]*100%
其中N取：6,12,24
BIAS算是比较简单的一个指标。

以日CCI计算为例，其计算方法有两种。
第一种计算过程如下：
CCI（N日）=（TP－MA）÷MD÷0.015
其中，TP=（最高价+最低价+收盘价）÷3
MA=近N日收盘价的累计之和÷N
MD=近N日（MA－收盘价）的累计之和÷N
0.015为计算系数，N为计算周期
网上还有一种计算方式是用平均绝对偏差弄的，直接第一种实现了也就没有搞第二种了。这概念只能认得几个字，令人望而却步。
稍微提示一下，计算MD的时候请用绝对值，不然算出的来的指标线会不对。

㈨ 期货收益如何计算

算法举例

例1、无出入金。

假设某参赛选手初始资金10000元，从始至终没有出金和入金，第一日盈利1000元，第二日亏损800元。
计算结果如下：
（1）计算初始：
初始账户单位净值=初始单位累计净值=1元/份，初始账户单位份数=10000份,初始单位累计出金=0元/份；
（2）第一日收益率：
当日净入金=0；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=0；
当日单位净值=1+0+1000/10000=1.1元/份；
当日单位累计净值=1.1元/份
当日累计收益率=（1.1/1-1）×100%=10%；
（3）第二日收益率：
当日净入金=0；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=0；
当日单位净值=1.1+0-800/10000=1.02元/份；
当日单位累计净值=1.02元/份
当日累计收益率=（1.02/1-1）×100%=2%；

例2、频繁出金。

假设有一个短线炒手，初始入金10000元，第一日盈利5000元，收盘前即出金5000元；第二日盈利3000元，收盘后出金3000元；第三日亏损200元；第四日盈利4000元，收盘前出金3800元。
计算结果如下：
（1）计算初始：
初始账户单位净值=初始单位累计净值=1元/份，初始账户单位份数=10000份,初始单位累计出金=0元/份；
（2）第一日收益率：
当日净入金=-5000；
当日净盈亏=5000元；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=5000/10000=0.5元/份；
当日单位净值=1-0.5+5000/10000=1元/份；
当日单位累计净值=1+0.5=1.5元/份
当日累计收益率=（1.5/1-1）×100%=50%；
(3)第二日收益率：
当日净入金=0（注：因为是15：30后出金，已开始结算，所以放到次日再计算）；
当日净盈亏=3000元；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=0（注：因为是收盘后出金，所以放到次日再计算）；
当日累计出金=0.5+0=0.5元/份
当日单位净值=1+3000/10000=1.3元/份；
当日单位累计净值=1.3+0.5=1.8元/份
当日累计收益率=（1.8/1-1）×100%=80%；
（4）第三日收益率：
当日净入金=-3000元（注：昨日15：30后的出金在今日计算）；
当日净盈亏=-200元；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=-（-3000/10000）=0.3元；
当日累计单位出金=0.5+0.3=0.8元
当日单位净值=1.3-0.3-200/10000
=0.98元/份；
当日单位累计净值=0.98+0.8=1.78元/份
当日累计收益率=（1.78/1-1）×100%=78%；
（5）第四日收益率：
当日净入金=-3800元；
当日净盈亏=4000元；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=-（-3800/10000）=0.38元；
当日累计单位出金=0.8+0.38=1.18元
当日单位净值=0.98-0.38+4000/10000
=1元/份；
当日单位累计净值=1+1.18=2.18元/份
当日累计收益率=（2.18/1-1）×100%=118%；

㈩ 期货保证金算法

初始保证金

期货保证金
初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。
交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价调持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。
追加保证金
当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额）结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。