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量化投资编程

发布时间: 2022-05-08 12:30:56

‘壹’ python量化投资是什么

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看,按照管理资产的规模,全球排名前四以及前六位中的五家资管机构,都是依靠计算机技术来开展投资决策,由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。
python是一种编程语言,python量化投资也就是通过使用Python编写能够发出买卖指令的程序来交易。

‘贰’ 量化投资 用python好 还是c++

Python是非常适合做quant类工作的语言,本身就是科学计算方面的统治级语言,现在加入了IPython,pandas等重量级神器,为Quant类工作量身定做,而且仍在飞速发展中,以后会越来越重要。

关于其他语言,首先介绍一下我自己最喜欢的一个比较小众的组合,Mathematica+Java/Scala。 Mathematica的优点在于:本身提供函数式的编程语言,表达能力非常强大,比如Map/Rece是标配,很多时候不需要去做烦人的for循环或下标控制,排版经常可以直接照数学公式原样输入,即直观又不容易写错;代码和输出混排的排版方式使得建模时的演算和推理过程非常流畅,甚至还可以直接生成动画,对于找直观理解非常有帮助(这几点分别被IPython和R偷师了一部分)。Mathematica的缺点在于对金融类的时间序列数据没有很好的内建支持,使得存储和计算都会比较低效,因此需要用内嵌Java的方式来补足,对于数据格式或性能敏感的操作都可以用Java/Scala实现。这个组合在我心目中无出其右,不论是快速建模,还是建模转生产,都远远领先于其他选择。但Mathematica的商用授权很贵,如果公司本身不认可的话很难得到支持,这是最致命的缺陷。另外随着Python系的逐渐成熟,领先优势在逐渐缩小,长远看Python的势头更好一些。

其他答案里也列举了不少其他语言,我自己既做Quant的工作,也做软件开发的工作,这里想从一个软件工程师的角度,说说我的理解。平时工作中会和一些偏Quant背景的人合作,很容易发现建模能力好的人往往在计算机方面基础比较薄弱(因为以前的训练重点不在这里)。他们也可以快速学习掌握一种像C++,Java这样的语言,实现很多必要的功能。但是一方面这些语言陡峭的学习曲线和繁琐的开发步骤会给他们真正要做的工作增加不必要的负担,另一方面一旦涉及到性能敏感的情景,他们对计算机体系结构缺乏理解的缺点就容易暴露,比如说很可能他们没有计算复杂度,内存碎片,cache miss,甚至多线程等概念,导致写出的程序存在相当大的隐患。

即使是计算机功底扎实,如果每天的工作需要在C++,Python,R/Matlab,甚至一众脚本语言之前来回切换,思维负担也会非常重,人的精力是有限的,很难同时兼顾数学建模和底层代码调试这种差距巨大的工作。长期发展下去最可能的结果就是要么远离建模,专心做生产环境开发,要么远离生产环境,专心建模。这种局面显然不论对个人还是团队都是有很大弊端的。

如果深入思考这个问题,相信不难得出结论,对于Quant来说,C++这种相当面向机器的语言肯定不是最佳选择。的确在历史上,它比更面向机器的C已经友好了很多,但是在计算机技术飞速发展的今天,如果还需要Quant大量使用C++做建模类的工作显然是很遗憾的事情。设想一下你拿到一份股票数据,不论你是想分析价格走势,成交量分布,还是波动性,第一件要做的事一定是画出图来看看,有一个直观认识。如果你的工具是C++,肯定有很多时间花在编译,调试,再编译的过程上,好容易能解析文件了,接下来怎么算移动平均?怎么算波动性?全都要自己写代码。再然后怎么画图?这整个工作流简直惨不忍睹,这些问题浪费掉你大部分精力,而他们全部和你真正感兴趣的工作毫无关系。所以如果你是一个数理金融等背景的新人打算开始Quant生涯,在决定是否要投资到这项重量级技术上时需要慎重,即便它目前的市场定价可能仍在峰值。相比之下我认为Python会是更理想的选择,即能很好的完成建模工作,也可以训练一定的编程技巧,使你在必要时也能胜任一些简单的C++工作。

最后同意 @袁浩瀚,不要拘泥于语言,不论学习那一种,对其他的语言还是要抱有开放的心态。另外世界变化很快,你会发现单一的语言分类方式其实是没有意义的,每一门语言在发展过程中都会逐渐吸收其他语言的特性,比如Python本身就既有C/C++/Java那样命令式的特点,也有函数式的特点,像pandas甚至还提供类似sql的使用方式,在其他语言或系统里也都或多或少包含了不同的特点,可以在学习过程里慢慢体会。

‘叁’ 想用python量化金融,需要掌握python哪些

urllib, urllib2, urlparse, BeautifulSoup, mechanize, cookielib 等等啦这些库的掌握并不难,网络爬虫难的是你要自己设计压力控制算法,还有你的解析算法,还有图的遍历算法等。

‘肆’ 量化投资要学那个语言好

Matlab 和 C++,一个建模一个执行,足够了。实在不爱用Matlab的话,R和Python也行。多看书多学习,英语也是很重要的。可以找视频和书籍学习。

个人推荐《量化投资:以python为工具》主要讲解量化投资的思想和策略,并借助Python 语言进行实战。《量化投资:以Python为工具》一共分为5 部分,第1 部分是Python 入门,第2 部分是统计学基础,第3 部分是金融理论、投资组合与量化选股,第4 部分是时间序列简介与配对交易,第5 部分是技术指标与量化投资。《量化投资:以Python为工具》首先对Python 编程语言进行介绍,通过学习,读者可以迅速掌握用Python 语言处理数据的方法,并灵活运用Python 解决实际金融问题;其次,向读者介绍量化投资的理论知识,主要讲解量化投资所需的数量基础和类型等方面;最后讲述如何在Python 语言中构建量化投资策略。

‘伍’ matlab做量化投资分析,怎么学

《MATLAB量化投资实战视频》网络网盘资源免费下载

链接:https://pan..com/s/1L0BtCA2VlRzXPoWffOCZmQ

提取码:mdwg
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‘陆’ 量化投资中,MATLAB和python哪一个好

Matlab在矩阵处理方面的强大优势Python无法比拟,我曾经用Matlab和Python跑同一个算法,涉及到矩阵中Symbol求导。Python用的是Numpy,Sympy和Scipy,感觉Sympy中Matrix虽然功能强大,但是速度很慢,而且需要专注其中各种细节。如:其对Complex类型是无法自动expand的,常常出现(1+I)(2I+1)这种结果,这时需要调用.expand来解决。Matlab可以使你专注于模型,Python要超过Matlab还需要时间。但是Python在内容抓取,机器学习,等有强大的第三方包,如Scarpy,Skikit-learn等,发展很快。概括之:现在用Matlab,未来用Python

‘柒’ 用Python怎么做量化投资

本文将会讲解量化投资过程中的基本流程,量化投资无非这几个流程,数据输入------策略书写------回测输出
其中策略书写部分还涉及到编程语言的选择,如果不想苦恼数据输入和回测输出的话,还要选择回测平台。
一、数据
首先,必须是数据,数据是量化投资的基础
如何得到数据?

Wind:数据来源的最全的还是Wind,但是要付费,学生可以有免费试用的机会,之后还会和大家分享一下怎样才Wind里摘取数据,Wind有很多软件的借口,Excel,Matlab,Python,C++。
预测者网:不经意间发现,一个免费提供股票数据网站 预测者网,下载的是CSV格式
TB交易开拓者:Tradeblazer,感谢@孙存浩提供数据源
TuShare:TuShare -财经数据接口包,基于Python的财经数据包,利用Python进行摘取
如何存储数据?
Mysql
如何预处理数据?

空值处理:利用DataFrame的fill.na()函数,将空值(Nan)替换成列的平均数、中位数或者众数
数据标准化
数据如何分类?
行情数据
财务数据
宏观数据
二、计算语言&软件

已经有很多人在网上询问过该选择什么语言?笔者一开始用的是matlab,但最终选择了python
python:库很多,只有你找不到的,没有你想不到,和量化这块结合比较紧密的有:
Numpy&Scipy:科学计算库,矩阵计算
Pandas:金融数据分析神器,原AQR资本员工写的一个库,处理时间序列的标配

Matplotlib:画图库
scikit-learn:机器学习库
statsmodels:统计分析模块
TuShare:免费、开源的python财经数据接口包

Zipline:回测系统
TaLib:技术指标库
matlab:主要是矩阵运算、科学运算这一块很强大,主要有优点是WorkSpace变量可视化

python的Numpy+Scipy两个库完全可以替代Matlab的矩阵运算
Matplotlib完克Matlab的画图功能
python还有很多其他的功能
pycharm(python的一款IDE)有很棒的调试功能,能代替Matlab的WorkSpace变量可视化
推荐的python学习文档和书籍
关于python的基础,建议廖雪峰Python 2.7教程,适合于没有程序基础的人来先看,涉及到python的基本数据类型、循环语句、条件语句、函数、类与对象、文件读写等很重要的基础知识。

涉及到数据运算的话,其实基础教程没什么应用,python各类包都帮你写好了,最好的学习资料还是它的官方文档,文档中的不仅有API,还会有写实例教程
pandas文档
statsmodels文档
scipy和numpy文档
matplotlib文档

TuShare文档
第二,推荐《利用Python进行数据分析》,pandas的开发初衷就是用来处理金融数据的
三、回测框架和网站
两个开源的回测框架
PyAlgoTrade - Algorithmic Trading

Zipline, a Pythonic Algorithmic Trading Library

‘捌’ 量化投资中用python主要是负责什么

python作为一门编程语言,简单说它在量化投资主要是进行量化策略模型的编译。

‘玖’ 量化投资用什么编程语言研发策略好呢

么以下我就以程序语言的角度来回答
当然如果已经会了某些语言,那你可以使用熟悉的语言去找网上的学习资源会比较快
如果没有特别熟悉的语言,或者是愿意多学一种非常好用的语言
我的建议是学习Python

我从以下几点来分别说明

平台资源

国内外使用Python做云端回测以及运算的免费平台相当的多,例如有 宽客在线,发明者量化,优矿, 等等不胜枚举,可以使用平台的支持以及社区的互相帮助来学习

容易学习

综合以上所说,"目前的环境底下" 我推荐Python.(推荐直接下载 Anaconda的集成开发环境)

‘拾’ 的基本功,量化投资学习哪门编程语言才好

  • 计算机、数学、金融, 这三种知识 是必须的,其中计算机主要的是编程技术,数学涵盖的比较多,有统计、数学建模等,金融方面需要有最基础的金融知识(证券交易方面)。 再者就是找一个好的量化平台了,以前的都是程序员,也是宽客,自己写代码,...

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