金融數量分析基於matlab編程
『壹』 有關matlab的入門書籍問題
我也是學數學專業的，以前剛接觸用的是《matlab程序設計與實例應用》（高等教育出版社），由於學的是數學對演算法比較重視，同時學《數值方法（MATLAB版）》（電子工業出版社）。
另外我不太清楚金融數學專業是否要做一些預測與優化。如果有的話建議可以看看這兩本書《神經網路理論與MATLAB R2007實現》（電子工業出版社）、《MATLAB遺傳演算法工具箱及應用》。
我想這些書在你解決實際問題的時候完全可以當工具書使用。
另外說句題外話，MATLAB在學習的時候可能用處比較多，工作的時候一般是用不上的。
『貳』 《全球資產配置（全彩）》epub下載在線閱讀全文，求百度網盤雲資源
《全球資產配置（全彩）》（【美】Mebane Faber（麥嘉華））電子書網盤下載免費在線閱讀
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書名：全球資產配置（全彩）
作者：【美】Mebane Faber（麥嘉華）
譯者：鄭志勇
豆瓣評分：6.2
出版社：電子工業出版社
出版年份：2018-3
頁數：132
內容簡介：
隨著中國GDP位居世界第二，國內高凈值投資者的數量與資產都創出歷史新高。海外資產投資自2016年開始蓬勃發展，並且海外資產必將在國內投資者的資產配置中占據一席之地。但是目前在中國無論是機構投資者還是個人投資者都缺乏全球資產配置實踐經驗，《全球資產配置（全彩）》中的全球頂級資產配置組合的詳細介紹對於中國投資者具有重要的借鑒意義。
根據風險承受能力的不同，不同的投資者需要不同的資產配置策略，《全球資產配置（全彩）》將各種卓越的資產配置組合及長期業績展示給讀者，幫助讀者建立自己的資產配置投資組合。
《全球資產配置（全彩）》適合所有機構及個人投資者閱讀。
作者簡介：
麥嘉華先生（Mr. Faber），是坎布里亞投資公司（Cambria Investment Management, LP）的聯合創始人與首席投資官。麥嘉華先生是Cambria ETF系列的基金經理，以及合格投資者獨立賬戶與私人基金的投資顧問。
譯者簡介
鄭志勇(Ariszheng)， 運籌學與控制論碩士 北京合晶睿智執行合夥人，集思錄副總裁。先後就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產品研究與設計工作。專注於產品設計、量化投資、Matlab相關領域的研究。尤其對於各種結構化產品、分級基金產品有著深入的研究，同時也編著或翻譯了多本專著，包括：《分級基金與投資策略》、《資產配置投資實踐》、《金融數量分析：基於MATLAB編程》等。
『叄』 《約翰·博格與先鋒集團：一個人改變一個行業（精裝版）》epub下載在線閱讀，求百度網盤雲資源
《約翰·博格與先鋒集團：一個人改變一個行業（精裝版）》（【美】羅伯特•斯萊特（Robert Slater） 著）電子書網盤下載免費在線閱讀
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書名：約翰·博格與先鋒集團：一個人改變一個行業（精裝版）
作者：【美】羅伯特•斯萊特（Robert Slater） 著
譯者：博格Fans團 譯
豆瓣評分：5.8
出版社：電子工業出版社
出版年份：2019-8
頁數：300
作者簡介：
望京博格是誰？
他家住北京望京，偶像不是巴菲特，而是約翰•博格，所以名為「望京博格」！
他有一個組合叫綠巨人組合，建立於2016年5月31日。
目前他在翻譯約翰•博格的最後一本書，還在堅持不懈地推廣指數基金！
他還是：
雪球大V，擁有10萬名粉絲；
集思錄副總裁；
《中國SmartBeta 50人》成員。
他還參與編寫或翻譯了十餘本資產配置相關書籍，不信去京東按作者（鄭志勇）搜索一下。
（1）《金融數量分析——基於MATLAB編程》（第四版）
（2）《金融數量分析——基於python編程》
（3）《全球資產配置》
（4）《資產配置投資實踐》
（5）《資產配置手冊》
（6）《大崩盤：金融衍生品的災難》
（7）《風險均衡策略》
（8）《趨勢永存：打敗市場的動量策略》
（9）《玩賺指數基金》
訂閱號：綠巨人星球
微博： 望京博格
博格Fans團 （以下按所翻譯章節先後順序）
愛米粒 天弘基金（第1章）
戴旻 瑞銀中國（第2,3章）
Tim 華夏基金（第4,5章）
徐迅 上海銀行（第6,7,22章）
思思（第8,9章）
李天騁 中證指數公司（第10,11,24章）
王思傳 藍石資產（第12,13章）
熊菲 中瑞財富（第14,15章）
Rachel 基金業協會（第16,17章）
曹傳琪 創金合信基金（第18,19,23章）
孫靜 中銀基金（第20,21章）
『肆』 我是學金融的，需要懂得用MATLAB做什麼
用matlab在金融方面可以做如下：
1）固定收益的計算
2）利率期限結構的計算
3）衍生品的計算
4）投資組合的設定
其中包括奇異期權、蒙特卡洛模擬、數值分析等等，主要還是金融工程的東西接觸的多一點。
這個東西就要慢慢試，要有數據，帶進去慢慢做，有一本書《精通matlab金融計算》，我不能說著本書有多好，但是他比較全面介紹了matlab在金融方面的應用，最好從圖書館找一本看看，不要買了，也不便宜。
『伍』 《全球資產配置（全彩）》pdf下載在線閱讀，求百度網盤雲資源
《全球資產配置（全彩）》（【美】Mebane Faber（麥嘉華））電子書網盤下載免費在線閱讀
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書名：全球資產配置（全彩）
作者：【美】Mebane Faber（麥嘉華）
譯者：鄭志勇
豆瓣評分：6.2
出版社：電子工業出版社
出版年份：2018-3
頁數：132
內容簡介：
隨著中國GDP位居世界第二，國內高凈值投資者的數量與資產都創出歷史新高。海外資產投資自2016年開始蓬勃發展，並且海外資產必將在國內投資者的資產配置中占據一席之地。但是目前在中國無論是機構投資者還是個人投資者都缺乏全球資產配置實踐經驗，《全球資產配置（全彩）》中的全球頂級資產配置組合的詳細介紹對於中國投資者具有重要的借鑒意義。
根據風險承受能力的不同，不同的投資者需要不同的資產配置策略，《全球資產配置（全彩）》將各種卓越的資產配置組合及長期業績展示給讀者，幫助讀者建立自己的資產配置投資組合。
《全球資產配置（全彩）》適合所有機構及個人投資者閱讀。
作者簡介：
麥嘉華先生（Mr. Faber），是坎布里亞投資公司（Cambria Investment Management, LP）的聯合創始人與首席投資官。麥嘉華先生是Cambria ETF系列的基金經理，以及合格投資者獨立賬戶與私人基金的投資顧問。
譯者簡介
鄭志勇(Ariszheng)， 運籌學與控制論碩士 北京合晶睿智執行合夥人，集思錄副總裁。先後就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產品研究與設計工作。專注於產品設計、量化投資、Matlab相關領域的研究。尤其對於各種結構化產品、分級基金產品有著深入的研究，同時也編著或翻譯了多本專著，包括：《分級基金與投資策略》、《資產配置投資實踐》、《金融數量分析：基於MATLAB編程》等。
『陸』 Matlab與金融模型分析的內容簡介
《Matlab與金融模型分析》主要介紹了經濟金融學中的資金的時間價值模型，包括現值與終值、年金、固定資產的折舊與攤銷、按揭貸款的分期付款、投資項目評估等；債券、股票的價值評估模型；債券的久期和凸性理論及其免疫策略；證券組合投資有效前沿理論、資本資產定價模型、證券投資技術分析；期權及其交易策略、期權定價理論；套期保值策略等現代金融模型和理論及其Matlab實現過程。
『柒』 金融數據分析用python還是R還是matlab好
以前有過類似的問題 可以參考下：
http://www.xkyn.com/jiankang/tixing-2076112720581378468.htm
『捌』 用Matlab計算VaR，為什麼總是得到0
那就要看你的數據atkj是什麼數據了。
如果是一行數據的話：按你的代碼運行不會是0
atkj=0:0.1:1
atkj =
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
>> daynum=length(atkj);
PortReturn=mean(atkj(1:daynum));
PortRisk=std(atkj(1:daynum));
RiskThreshold=[0.01,0.05,0.1];
PortValue=1;
ValueAtRisk=portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold,PortValue)%最後的分號去掉，可 以讓結果顯示在command window里，如果不去掉分號，在左上角點workspace里可以看VauleAtRisk的值%
ValueAtRisk =
0.2716
0.0455
0 %%運行結果
如果你的數據不是一行，而是二維矩陣
atkj=rand(10)%10*10大小
atkj =
0.5828 0.2091 0.4154 0.2140 0.6833 0.4514 0.6085 0.0841 0.1210 0.2319
0.4235 0.3798 0.3050 0.6435 0.2126 0.0439 0.0158 0.4544 0.4508 0.2393
0.5155 0.7833 0.8744 0.3200 0.8392 0.0272 0.0164 0.4418 0.7159 0.0498
0.3340 0.6808 0.0150 0.9601 0.6288 0.3127 0.1901 0.3533 0.8928 0.0784
0.4329 0.4611 0.7680 0.7266 0.1338 0.0129 0.5869 0.1536 0.2731 0.6408
0.2259 0.5678 0.9708 0.4120 0.2071 0.3840 0.0576 0.6756 0.2548 0.1909
0.5798 0.7942 0.9901 0.7446 0.6072 0.6831 0.3676 0.6992 0.8656 0.8439
0.7604 0.0592 0.7889 0.2679 0.6299 0.0928 0.6315 0.7275 0.2324 0.1739
0.5298 0.6029 0.4387 0.4399 0.3705 0.0353 0.7176 0.4784 0.8049 0.1708
0.6405 0.0503 0.4983 0.9334 0.5751 0.6124 0.6927 0.5548 0.9084 0.9943
>> PortReturn=mean2(atkj);%%計算atkj的均值，不能用mean，如果用mean的話是按列求平均，最後的PortReturn的維數是1*10%%
PortRisk=std2(atkj);%%std同樣的道理，應採用std2來計算方差
RiskThreshold=[0.01,0.05,0.1];
PortValue=1;
ValueAtRisk=portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold,PortValue)
ValueAtRisk =
0.1838
0
0%%運行結果
『玖』 用MATLAB進行金融建模
模型其實就是用以往的數據去擬合一個比較好的方程，可能是線性方程或者非線性方程或者是微分方程等等，如果你採用的模型可以對歷史數據很好的擬合，擬合後求出模型中的參數，比如線性模型：y=a*x1+b*x2,其中x1和x2是影響y的因素，那麼你用歷史數據可以擬合這個模型，然後看一些參數及檢驗是否顯著，如果顯著，那麼這個模型就是比較好，你就可以用這個模型進行預測。