股指期貨演算法

1. 求股指期貨空頭套期保值中的現貨頭寸價值和期貨頭寸盈虧的演算法詳解！先謝了！

樓上的 不懂就不要亂說。你自己不會算就不要來回答了嘛。

我先算期貨的 賣出的，建倉價格3324點 平倉為3500點 那麼期貨虧損（3324-3500）×300×100=-5280000 也是就說虧損五百二十八萬

現貨方面的：由3324點漲到3500點，那麼算它漲了百分之幾（3500-3324）÷3324+1=四捨五入1.053
那麼他原來的1億資金乘以1.053就等於1億零五百三十萬

則投資者的現貨頭寸價值為約等於105300000 投資者的期貨頭寸盈虧是-5280000

如果明白了請及時採納，如果還不明白請繼續追問！

2. 股指期貨的盈利計算，求高手解答

1，如果保證金按15%收，你的計算是對的，要交94500元保證金
2，如果手續費按萬分之0.25收，你的計算也是對的，按雙邊手，就是開倉一次，平倉一次，每次都這些錢
3，21*300-(2100*300*0.000025)-(2121*300*0.000025)，這里21個點是你賺的，每點300元，減掉手續費，買入開倉和賣出平倉，最後是你賺的，不用乘上15%的保證金
4，個人沒有限制，只要你夠開戶條件，就可以在你資金允許的操作范圍內隨意買賣。機構主要是做空用來對沖自己的股票頭寸，而且開倉的比例也有規定限制，個人投資者則沒有這些限制，比機構要靈活的多

股指是T+0交易，每天可以交易無限次，只要你開倉成交後，馬上就可以平倉賣出，1秒都不用等

3. 關於股指期貨的SAR、CCI、BIAS、ATR指標的演算法

股指期貨中的周期指標除了SMA、EMA、BOOL、MACD、KDJ等還有很多其他分析的指標，如SAR、CCI、BIAS、ATR有時候也會被交易者用來判斷股指期貨的走向。正好最近項目中有需要加上這幾種指標供用戶使用，在此記錄一下：

在計算SAR之前，先要選定一段周期，比如n日或n周等，n天或周的參數一般為4日或4周。

計算Tn周期的SAR值為例，計算公式如下：
SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]

在計算SAR值時，要注意以下幾項原則：
1 .初始值SAR(T0)的確定
若T1周期中SAR(T1)上漲趨勢，則SAR(T0)為T0周期的最低價
若T1周期下跌趨勢，則SAR(T0)為T0周期 的最高價；

2.極點價EP的確定
若Tn周期為上漲趨勢，EP(Tn-1)為Tn-1周期的最高價
若Tn周期為下跌趨勢，EP(Tn-1)為Tn-1周期的最 低價；

3.加速因子AF的確定
(a)加速因子初始值為0.02，即AF(T0)=0.02；
(b)若Tn-1，Tn周期都為上漲趨勢時，
當Tn周期的最高價>Tn-1周期的最高價，則AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02
當Tn周期的最高價<=Tn-1周期的最高價，則AF(Tn)=AF(Tn-1)，但加速因子AF最高不超過0.2；
(c)若Tn-1，Tn周期都為下跌趨勢時，
當Tn周期的最低價<Tn-1周期的最低價，則AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02
當Tn周期的最低價>=Tn-1周期的最低價，則AF(Tn)=AF(Tn-1)；
(d)任何一次行情的轉變，加速因子AF都必須重新由0.02起算；
比如，Tn-1周期為上漲趨勢，Tn周期為下跌趨勢(或Tn-1下跌，Tn上漲)，AF(Tn)需重新由0.02為基礎進 行計算，即AF(Tn)=AF(T0)=0.02；
(e)加速因子AF最高不超過0.2，當AF>0.2時，AF需重新由0.02起算；

4.SAR值的確定
(a)通過公式SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]，計算出Tn周期的值；
(b)若Tn周期為上漲趨勢，
當SAR(Tn)>Tn周期的最低價(或SAR(Tn)>Tn-1周期的最低價)，則Tn周期最終 SAR值應為Tn-1、Tn周期的最低價中的最小值
當SAR(Tn)<=Tn周期的最低價且SAR(Tn)<=Tn-1周期的最低價，則Tn周期最終SAR值為SAR(Tn)，即SAR=SAR(Tn)；
(c)若Tn周期為下跌趨勢，
當SAR(Tn)<Tn周期的最高價(或SAR(Tn)<Tn-1周期的最高價)，則Tn周期最終 SAR值應為Tn-1、Tn周期的最高價中的最大值，
當SAR(Tn)>=Tn周期的最高價且SAR(Tn)>=Tn-1周期的最高價，則Tn周期最終SAR值為SAR(Tn)，即 SAR=SAR(Tn)；

t——當日；
n——時間長度；
Ci——第i日的[收盤價]
Hi——第i日的最高價；
Li——第i日的[最低價]
TRi = max(Hi,Ci-1)-min(Li,Ci-1)
註：一般取n=14，m=6。
其實就是一個求和取平均的過程。

計算公式如下：
乖離率=[(當日收盤價-N日平均價)/N日平均價]*100%
其中N取：6,12,24
BIAS算是比較簡單的一個指標。

以日CCI計算為例，其計算方法有兩種。
第一種計算過程如下：
CCI（N日）=（TP－MA）÷MD÷0.015
其中，TP=（最高價+最低價+收盤價）÷3
MA=近N日收盤價的累計之和÷N
MD=近N日（MA－收盤價）的累計之和÷N
0.015為計算系數，N為計算周期
網上還有一種計算方式是用平均絕對偏差弄的，直接第一種實現了也就沒有搞第二種了。這概念只能認得幾個字，令人望而卻步。
稍微提示一下，計算MD的時候請用絕對值，不然算出的來的指標線會不對。

4. 期貨手續費怎麼算

 目前國內有上海、大連、鄭州三大商品期貨交易所和中國金融交易所（股指期貨）共22個上市品種，不同品種手續費不一樣。。目前交易所的手續費有兩種收取方式：

1、按手數，即一手多少元

如白糖合約為3元/手。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手，那麼一手白糖的手續費就是3塊錢

2、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少

對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位(合約乘數)×手續費率×N手，以螺紋鋼舉例，螺紋鋼的手續費是成交金額的萬分之一，假如螺紋鋼的價格是4000元，那麼一手螺紋鋼的手續費=4000*1*10*萬分之一=4元。

(4)股指期貨演算法擴展閱讀

期貨交易除了手續費之外，交易所還要收取投資者保障基金，費率為萬分之零點二，相當於股票交易的印花稅。

根據中國證監會《關於明確期貨投資者保障基金繳納比例有關事項的規定》，期貨交易所按其向期貨公司會員收取的交易手續費的百分之二的比例繳納保障基金。期貨公司從其收取的交易手續費中按照代理交易額的億分之五至十的比例繳納保障基金。